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Affiner la rechercheIntroduction à l'économie / Jean-Luc BIACABE
Titre : Introduction à l'économie Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Luc BIACABE, Auteur ; Jean-Marc DANIEL, Auteur ; Gérard DUCHENE, Auteur ; Patrick LENAIN, Auteur Editeur : Pearson Education France Année de publication : 2013 Collection : Apprendre toujours Importance : VII-264 p. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7671-8 Note générale : La couverture porte en plus : "Notions fondamentales, Exercices corrigés, Ressources numériques" et "Livre + plateforme interactive eText". - La page de titre porte en plus : "Bachelor licence". - Autre contribution : Patrick Lenain (auteur). - Niveau L1-L2, bachelor. Public : universités, école de management, instiuts d'études politiques, écoles de journalisme, écoles d'ingénieurs Langues : Français (fre) Mots-clés : Économie politique Manuels d'enseignement supérieur Information économique Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 330 INT Résumé : Un panorama complet des concepts économiques actuels, présentés selon une approche moderne et intuitive : les exemples situés au début de chaque chapitre et les encadrés s'appuient sur la réalité économique pour annoncer et concrétiser les sujets développés dans le cours. Les graphiques et les tableaux illustratifs fournissent les données les plus récentes et le recours à la formalisation mathématique est réduit au strict nécessaire.
Parmi les concepts traités : Equilibre des marchés, offre et demande, formation des prix ; Choix financiers des ménages, consommation, épargne, dette, travail et retraite ; Entreprise, investissement, répartition des profits ; Défaillance des marchés et politiques publiques ; Economie de l'environnement, coût social de la pollution, taxe environnementale ; Croissance à long terme, productivité, capital humain, activité ; Expansion, récession, politiques de stabilisation ; Commerce international, mondialisation, déséquilibres des balances courantes ; Marchés financiers, efficience des marchés, crises financières, surendettement.
La version numérique permet d'approfondir le cours au fil de la lecture en proposant des fiches biographiques détaillées et des graphiques animés. Aux applications de fin de chapitre du livre s'ajoute une cinquantaine d'exercices de révision et d'entraînement accessibles en ligne. Extrêmement pédagogique, cet ouvrage est indispensable pour maîtriser les théories économiques d'aujourd'hui. Riche en exemples, en exercices et en ressources numériques il propose des outils efficaces et des repères rigoureux.Note de contenu : 1, Offre, demande et formation des prix
2, Les ménages face aux choix quotidiens
3, L'entreprise au coeur de l'économie
4, L'économie et le reste du monde
5, Piloter l'économie
6, Sources de croissance à long terme
7, Le rôle des politiques publiques face aux défaillances de marché
8, Protéger l'environnement : pourquoi les économistes s'en mêlent ?
9, Banques et marchés financiers : une place spéciale dans l'économie
10, Causes et déroulement des crises financièresIntroduction à l'économie [texte imprimé] / Jean-Luc BIACABE, Auteur ; Jean-Marc DANIEL, Auteur ; Gérard DUCHENE, Auteur ; Patrick LENAIN, Auteur . - Paris : Pearson Education France, 2013 . - VII-264 p. ; 25 cm. - (Apprendre toujours) .
ISBN : 978-2-7440-7671-8
La couverture porte en plus : "Notions fondamentales, Exercices corrigés, Ressources numériques" et "Livre + plateforme interactive eText". - La page de titre porte en plus : "Bachelor licence". - Autre contribution : Patrick Lenain (auteur). - Niveau L1-L2, bachelor. Public : universités, école de management, instiuts d'études politiques, écoles de journalisme, écoles d'ingénieurs
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Économie politique Manuels d'enseignement supérieur Information économique Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 330 INT Résumé : Un panorama complet des concepts économiques actuels, présentés selon une approche moderne et intuitive : les exemples situés au début de chaque chapitre et les encadrés s'appuient sur la réalité économique pour annoncer et concrétiser les sujets développés dans le cours. Les graphiques et les tableaux illustratifs fournissent les données les plus récentes et le recours à la formalisation mathématique est réduit au strict nécessaire.
Parmi les concepts traités : Equilibre des marchés, offre et demande, formation des prix ; Choix financiers des ménages, consommation, épargne, dette, travail et retraite ; Entreprise, investissement, répartition des profits ; Défaillance des marchés et politiques publiques ; Economie de l'environnement, coût social de la pollution, taxe environnementale ; Croissance à long terme, productivité, capital humain, activité ; Expansion, récession, politiques de stabilisation ; Commerce international, mondialisation, déséquilibres des balances courantes ; Marchés financiers, efficience des marchés, crises financières, surendettement.
La version numérique permet d'approfondir le cours au fil de la lecture en proposant des fiches biographiques détaillées et des graphiques animés. Aux applications de fin de chapitre du livre s'ajoute une cinquantaine d'exercices de révision et d'entraînement accessibles en ligne. Extrêmement pédagogique, cet ouvrage est indispensable pour maîtriser les théories économiques d'aujourd'hui. Riche en exemples, en exercices et en ressources numériques il propose des outils efficaces et des repères rigoureux.Note de contenu : 1, Offre, demande et formation des prix
2, Les ménages face aux choix quotidiens
3, L'entreprise au coeur de l'économie
4, L'économie et le reste du monde
5, Piloter l'économie
6, Sources de croissance à long terme
7, Le rôle des politiques publiques face aux défaillances de marché
8, Protéger l'environnement : pourquoi les économistes s'en mêlent ?
9, Banques et marchés financiers : une place spéciale dans l'économie
10, Causes et déroulement des crises financièresRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ENCGK00825 330 INT Livre ENCG Sciences Economiques Disponible ENCGK01500 330 INT Livre ENCG Sciences Economiques Disponible
Titre : Principes de microéconomie : méthodes empiriques et théories modernes Type de document : texte imprimé Auteurs : Étienne WASMER, Auteur Editeur : Pearson Education France Importance : XVI-575 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-326-00006-3 Langues : Français (fre) Mots-clés : Microéconomie Manuels d'enseignement supérieur Microeconomics Textbooks Index. décimale : 338.5 WAS Résumé : Ce livre est une introduction moderne à la microéconomie fondée sur les recherches empiriques et théoriques des trois dernières décennies. A la lumière des études les plus récentes et avec tout le sens pédagogique dont il fait preuve à Science Po, Etienne Wasmer montre ici que l'économie est d'abord une méthodologie d'analyse des faits sociaux et humains. Elle permet de traiter une grande quantité de sujets à partir d'un nombre limité de principes.
L'objectif de ce manuel est de définir et d'utiliser ces principes pour éclairer les innombrables débats politiques et de société. Cette démarche permet de comprendre le fonctionnement des marchés et le rôle que doit jouer un gouvernement lorsque ceux-ci sont défaillants. Elle procure aussi des outils pour évaluer les politiques publiques. Enfin, elle donne la possibilité de discuter des déterminants du «bonheur», de l'altruisme, de la construction d'une rationalité chez les individus ; d'aborder des thèmes variés (le climat, le sport, la sécurité, etc.) parfois inattendus voire, en apparence, éloignés de l'économie.Note de contenu : L’ECONOMIE : UNE DISCIPLINE CONSTRUITE SR LES FAITS ET LEUR ANALYSE
LES CHOIX RATIONNELS ET LES LIMITES DE LA RATIONALITE
LA CONCURRENCE PURE ET PARFAITE : OFFRE ET EQUILIBRE
L’ANALYSE DES MARCHES NON CONCURRENTIELS
APPROFONDISSEMENTS : L’ANALYSE DE MARCHES SPECIFIQUESPrincipes de microéconomie : méthodes empiriques et théories modernes [texte imprimé] / Étienne WASMER, Auteur . - Paris : Pearson Education France, [s.d.] . - XVI-575 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-326-00006-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Microéconomie Manuels d'enseignement supérieur Microeconomics Textbooks Index. décimale : 338.5 WAS Résumé : Ce livre est une introduction moderne à la microéconomie fondée sur les recherches empiriques et théoriques des trois dernières décennies. A la lumière des études les plus récentes et avec tout le sens pédagogique dont il fait preuve à Science Po, Etienne Wasmer montre ici que l'économie est d'abord une méthodologie d'analyse des faits sociaux et humains. Elle permet de traiter une grande quantité de sujets à partir d'un nombre limité de principes.
L'objectif de ce manuel est de définir et d'utiliser ces principes pour éclairer les innombrables débats politiques et de société. Cette démarche permet de comprendre le fonctionnement des marchés et le rôle que doit jouer un gouvernement lorsque ceux-ci sont défaillants. Elle procure aussi des outils pour évaluer les politiques publiques. Enfin, elle donne la possibilité de discuter des déterminants du «bonheur», de l'altruisme, de la construction d'une rationalité chez les individus ; d'aborder des thèmes variés (le climat, le sport, la sécurité, etc.) parfois inattendus voire, en apparence, éloignés de l'économie.Note de contenu : L’ECONOMIE : UNE DISCIPLINE CONSTRUITE SR LES FAITS ET LEUR ANALYSE
LES CHOIX RATIONNELS ET LES LIMITES DE LA RATIONALITE
LA CONCURRENCE PURE ET PARFAITE : OFFRE ET EQUILIBRE
L’ANALYSE DES MARCHES NON CONCURRENTIELS
APPROFONDISSEMENTS : L’ANALYSE DE MARCHES SPECIFIQUESRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ENCGK00827 338.5 WAS Livre ENCG Sciences Economiques Disponible ENCGK01502 338.5 WAS Livre ENCG Sciences Economiques Disponible ENCGK02703 338.5 WAS Livre ENCG Sciences Economiques Disponible
Titre : Gestion juridique de l'entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Nicole Ferry-Maccario, Auteur ; jan Kleinheisterkamp, Auteur ; François Lenglart, Auteur Mention d'édition : 1ère édition Editeur : Pearson Education France Année de publication : 2006 Importance : 368 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7148-5 Langues : Français (fre) Mots-clés : Le droit et la réflexion juridique Introduction au droit Le droit des contrats français Le contrat : formation, validité, preuve et inexécution Le contrat de vente La responsabilité civile délictuelle La responsabilité civile délictuelle Le droit des sociétés
Les formes sociales
Le fonctionnement des sociétés commerciales
Les entreprises en difficulté
Le droit du travail
La législation du travail
La protection sociale
Le droit communautaire
Eléments fondamentaux de droit européen
Le droit européen de la concurrence
Le droit international
Eléments de droit international des affaires
Les nouveaux contours de la responsabilité transnationaleIndex. décimale : 658.12 FER Résumé : Quel que soit le terrain de son action, l'entreprise ne peut s'abstraire du cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Constituer une société, la diriger, recruter, vendre, étendre ses activités en Europe et au-delà , sont autant d'opérations dont il importe d'identifier le contexte légal et de mesurer les responsabilités engagées.
Ce livre est consacré à l'univers juridique de l'entreprise. Il en présente les règles et les enjeux, au regard des développements les plus récents. Il est structuré selon les différentes spécialités incontournables de cette discipline :
l'introduction à la réflexion juridique
le droit des contrats (formation, validité, preuve, inexécution) et le droit de la responsabilité
le droit des sociétés (formes sociales, fonctionnement des sociétés commerciales, entreprises en difficulté)
le droit du travail (législation du travail et protection sociale)
le droit européen, et notamment le droit de la concurrence
le droit des contrats internationaux et de la responsabilité transnationale
Rédigé dans un langage clair et précis, illustré par de nombreux exemples pratiques, l'ouvrage offre une approche particulièrement accessible aux non juristes, en abordant le droit comme un outil de la gestion.
Chaque chapitre s'achève sur un récapitulatif des principales notions juridiques à retenir et propose un corpus d'activités pédagogiques pour tester ses connaissances (quiz) et s'exercer à la réflexion juridique (études de cas), avec des corrigés en fin d'ouvrage.Note de contenu : Le droit et la réflexion juridique
Introduction au droit
Le droit des contrats français
Le contrat : formation, validité, preuve et inexécution
Le contrat de vente
La responsabilité civile délictuelle
La responsabilité civile délictuelle
Le droit des sociétés
Les formes sociales
Le fonctionnement des sociétés commerciales
Les entreprises en difficulté
Le droit du travail
La législation du travail
La protection sociale
Le droit communautaire
Eléments fondamentaux de droit européen
Le droit européen de la concurrence
Le droit international
Eléments de droit international des affaires
Les nouveaux contours de la responsabilité transnationaleGestion juridique de l'entreprise [texte imprimé] / Nicole Ferry-Maccario, Auteur ; jan Kleinheisterkamp, Auteur ; François Lenglart, Auteur . - 1ère édition . - Paris : Pearson Education France, 2006 . - 368 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7148-5
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Le droit et la réflexion juridique Introduction au droit Le droit des contrats français Le contrat : formation, validité, preuve et inexécution Le contrat de vente La responsabilité civile délictuelle La responsabilité civile délictuelle Le droit des sociétés
Les formes sociales
Le fonctionnement des sociétés commerciales
Les entreprises en difficulté
Le droit du travail
La législation du travail
La protection sociale
Le droit communautaire
Eléments fondamentaux de droit européen
Le droit européen de la concurrence
Le droit international
Eléments de droit international des affaires
Les nouveaux contours de la responsabilité transnationaleIndex. décimale : 658.12 FER Résumé : Quel que soit le terrain de son action, l'entreprise ne peut s'abstraire du cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Constituer une société, la diriger, recruter, vendre, étendre ses activités en Europe et au-delà , sont autant d'opérations dont il importe d'identifier le contexte légal et de mesurer les responsabilités engagées.
Ce livre est consacré à l'univers juridique de l'entreprise. Il en présente les règles et les enjeux, au regard des développements les plus récents. Il est structuré selon les différentes spécialités incontournables de cette discipline :
l'introduction à la réflexion juridique
le droit des contrats (formation, validité, preuve, inexécution) et le droit de la responsabilité
le droit des sociétés (formes sociales, fonctionnement des sociétés commerciales, entreprises en difficulté)
le droit du travail (législation du travail et protection sociale)
le droit européen, et notamment le droit de la concurrence
le droit des contrats internationaux et de la responsabilité transnationale
Rédigé dans un langage clair et précis, illustré par de nombreux exemples pratiques, l'ouvrage offre une approche particulièrement accessible aux non juristes, en abordant le droit comme un outil de la gestion.
Chaque chapitre s'achève sur un récapitulatif des principales notions juridiques à retenir et propose un corpus d'activités pédagogiques pour tester ses connaissances (quiz) et s'exercer à la réflexion juridique (études de cas), avec des corrigés en fin d'ouvrage.Note de contenu : Le droit et la réflexion juridique
Introduction au droit
Le droit des contrats français
Le contrat : formation, validité, preuve et inexécution
Le contrat de vente
La responsabilité civile délictuelle
La responsabilité civile délictuelle
Le droit des sociétés
Les formes sociales
Le fonctionnement des sociétés commerciales
Les entreprises en difficulté
Le droit du travail
La législation du travail
La protection sociale
Le droit communautaire
Eléments fondamentaux de droit européen
Le droit européen de la concurrence
Le droit international
Eléments de droit international des affaires
Les nouveaux contours de la responsabilité transnationaleRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ENCGK00136 658.12 FER Livre ENCG Gestion Disponible ENCGK00135 658.12 FER Livre ENCG Gestion Disponible ENCGK00036 658.12 FER Livre ENCG Gestion Exclu du prêt
Titre : Comptabilité Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe DESSERTINE, Auteur ; Patrick PROVILLARD, Auteur Mention d'édition : 2e édition Editeur : Pearson Education France Année de publication : 2008 Importance : 318 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7333-5 Note générale : Autre(s) tirage(s) : 2013. - La couv. porte en plus : "Avec un cas d'entreprise" et "intègre les normes IAS/IFRS" Langues : Français (fre) Mots-clés : Comptabilité Études de cas Gestion d'entreprise Études de cas Accounting Case studies Index. décimale : 657 DES Résumé : Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui entreprennent un premier ou un deuxième cycle d'université, d'école de commerce ou de master en gestion. La comptabilité n'est qu'une manière de traiter l'information. Elle constitue un ensemble de règles permettant de normaliser les présentations financières des entreprises, quels que soient les secteurs d'activité. L'apprentissage de la comptabilité est aux études en gestion ce que celui de la lecture est aux études littéraires : une connaissance fondamentale, qu'il est indispensable de maîtriser.
Cet ouvrage propose une méthode pédagogique originale fondée sur la pratique. Les apports théoriques sont distillés tout au long du traitement d'un cas réel, concernant une entreprise cotée au second marché. Les normes IAS/IFRS, obligatoires depuis 2005 pour les sociétés cotées, sont présentées tout au long de l'ouvrage, en parallèle avec les règles du plan comptable français. Leur intégration est ainsi facilitée par une vision globale des deux systèmes.
Ce livre est destiné à des responsables d'entreprise ou de fonctions d'entreprise non comptables, ainsi qu'aux membres de comités d'entreprises mandatés pour dialoguer sur la base d'informations comptables et financières.Note de contenu : Partie 1 : Présentation du cas SCMB
1. La Société de Chimie Médicale de Bourgogne
2. Opérations à comptabiliser
Partie 2 : Qu'est-ce que la comptabilité ?
3. Utilisateurs, sources et acteurs
4. Documents de base, règles et principes
Partie 3 : Comptabilisation et documents de synthèse
5. Comptabilisation : partie double et journal
6. Constitution
7. Opération d'exploitation
8. Opérations de financement
9. Opérations d'investissement
10. Opération d'inventaire
11. Documents de synthèseComptabilité [texte imprimé] / Philippe DESSERTINE, Auteur ; Patrick PROVILLARD, Auteur . - 2e édition . - Paris : Pearson Education France, 2008 . - 318 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-7440-7333-5
Autre(s) tirage(s) : 2013. - La couv. porte en plus : "Avec un cas d'entreprise" et "intègre les normes IAS/IFRS"
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Comptabilité Études de cas Gestion d'entreprise Études de cas Accounting Case studies Index. décimale : 657 DES Résumé : Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui entreprennent un premier ou un deuxième cycle d'université, d'école de commerce ou de master en gestion. La comptabilité n'est qu'une manière de traiter l'information. Elle constitue un ensemble de règles permettant de normaliser les présentations financières des entreprises, quels que soient les secteurs d'activité. L'apprentissage de la comptabilité est aux études en gestion ce que celui de la lecture est aux études littéraires : une connaissance fondamentale, qu'il est indispensable de maîtriser.
Cet ouvrage propose une méthode pédagogique originale fondée sur la pratique. Les apports théoriques sont distillés tout au long du traitement d'un cas réel, concernant une entreprise cotée au second marché. Les normes IAS/IFRS, obligatoires depuis 2005 pour les sociétés cotées, sont présentées tout au long de l'ouvrage, en parallèle avec les règles du plan comptable français. Leur intégration est ainsi facilitée par une vision globale des deux systèmes.
Ce livre est destiné à des responsables d'entreprise ou de fonctions d'entreprise non comptables, ainsi qu'aux membres de comités d'entreprises mandatés pour dialoguer sur la base d'informations comptables et financières.Note de contenu : Partie 1 : Présentation du cas SCMB
1. La Société de Chimie Médicale de Bourgogne
2. Opérations à comptabiliser
Partie 2 : Qu'est-ce que la comptabilité ?
3. Utilisateurs, sources et acteurs
4. Documents de base, règles et principes
Partie 3 : Comptabilisation et documents de synthèse
5. Comptabilisation : partie double et journal
6. Constitution
7. Opération d'exploitation
8. Opérations de financement
9. Opérations d'investissement
10. Opération d'inventaire
11. Documents de synthèseRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ENCGK00821 657 DES Livre ENCG Comptablilité Disponible ENCGK01499 657 DES Livre ENCG Comptablilité Disponible ENCGK00820 657 DES Livre ENCG Comptablilité Disponible
Titre : Options, futures et autres actifs dérivés Type de document : texte imprimé Auteurs : John C HULL, Auteur ; Roger PATRICK, Editeur scientifique ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent DEVILLE, Auteur Mention d'édition : 6e édition Editeur : Pearson Education France Année de publication : 2007 Importance : 815 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7179-9 Langues : Français (fre) Mots-clés : Marché financier Problèmes et exercices Options (finances) Problèmes et exercices Marchés à terme d'instruments financiers Problèmes et exercices Instruments dérivés (finances) Problèmes et exercices Capital market Financial futures Options (Finance) Derivative securities Index. décimale : 332.63 HUL Résumé : Référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et doit son succès auprès des universitaires comme des professionnels à deux atouts essentiels : c'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent ; il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par : une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés ; de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or... ) ; un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre ; une vingtaine de notes techniques accessibles sur www.pearsoneducation.fr, pour approfondir des points précis de mathématiques et de finance cacul de la loi de Khi2 décentrée, évaluation des swaps composés...). L'ouvrage compte désormais 32 chapitres, dont chacun s'achève sur un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices pour s'entraîner (corrigés publiés à part ), puis des questions d'approfondissement. Plus de 700 mises en situation permettent ainsi au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées. Enfin, le CD-ROM d'accompagnement offre la dernière version du logiciel créé par l'auteur pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt... mais aussi pour développer ses propres applications de calcul à partir de fonctions choisies. Note de contenu : Le fonctionnement des marchés de futures
Les stratégies de couverture par les contrats futures
Les marchés de taux d'intérêt
La détermination des prix forward et des prix futures
Les futures des taux d'intérêt
Les swaps
Le fonctionnement des marchés d'options
Les propriétés des options sur actions
Les stratégies d'échanges impliquant des options
Les arbres binomiaux
Processus de Wiener et lemme d'Itô
Le modèle de Black, Scholes et Merton
Les options sur indices, devises et contrats futures
Les lettres grecques
Les courbes de volatilité
Les procédures numériques
Value at Risk
L'estimation des volatilités et des corrélations
Le risque de crédit
Les dérivés de crédit
Les options exotiques
Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
Modèles et méthodes numériques avancés
Martingales, changements de mesure et de numéraire
Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
Ajustement de convexité, ajustements temporels et quantos
Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
Retour sur les swaps
Les options réelles
Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirerOptions, futures et autres actifs dérivés [texte imprimé] / John C HULL, Auteur ; Roger PATRICK, Editeur scientifique ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent DEVILLE, Auteur . - 6e édition . - Paris : Pearson Education France, 2007 . - 815 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7179-9
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Marché financier Problèmes et exercices Options (finances) Problèmes et exercices Marchés à terme d'instruments financiers Problèmes et exercices Instruments dérivés (finances) Problèmes et exercices Capital market Financial futures Options (Finance) Derivative securities Index. décimale : 332.63 HUL Résumé : Référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et doit son succès auprès des universitaires comme des professionnels à deux atouts essentiels : c'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent ; il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par : une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés ; de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or... ) ; un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre ; une vingtaine de notes techniques accessibles sur www.pearsoneducation.fr, pour approfondir des points précis de mathématiques et de finance cacul de la loi de Khi2 décentrée, évaluation des swaps composés...). L'ouvrage compte désormais 32 chapitres, dont chacun s'achève sur un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices pour s'entraîner (corrigés publiés à part ), puis des questions d'approfondissement. Plus de 700 mises en situation permettent ainsi au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées. Enfin, le CD-ROM d'accompagnement offre la dernière version du logiciel créé par l'auteur pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt... mais aussi pour développer ses propres applications de calcul à partir de fonctions choisies. Note de contenu : Le fonctionnement des marchés de futures
Les stratégies de couverture par les contrats futures
Les marchés de taux d'intérêt
La détermination des prix forward et des prix futures
Les futures des taux d'intérêt
Les swaps
Le fonctionnement des marchés d'options
Les propriétés des options sur actions
Les stratégies d'échanges impliquant des options
Les arbres binomiaux
Processus de Wiener et lemme d'Itô
Le modèle de Black, Scholes et Merton
Les options sur indices, devises et contrats futures
Les lettres grecques
Les courbes de volatilité
Les procédures numériques
Value at Risk
L'estimation des volatilités et des corrélations
Le risque de crédit
Les dérivés de crédit
Les options exotiques
Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
Modèles et méthodes numériques avancés
Martingales, changements de mesure et de numéraire
Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
Ajustement de convexité, ajustements temporels et quantos
Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
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Les options réelles
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